商品曾女士正版彩图1分钟数据,含隐含波动率及希腊字母,按品种按月

¥80.00
市场: 国内
频率: 分钟
商品库存:

简述

80元/品种/月。品种:铜、豆粕、白糖、天然橡胶、棉花、玉米等

选项

描述

80元/品种/月。

品种:铜、豆粕、白糖、天然橡胶、棉花、玉米等

可提供时段:该品种上市日至上月月底,包含期间所有曾女士正版彩图合约的交易数据。

曾女士正版彩图可提供字段:日期、合约、报价时间、到期日、曾女士正版彩图类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差。




数据组成:按月存储。一个含各合约的大文件;按合约分开存储的一个个小文件。

样本:

od.lk/d/NTNfMTE1NzE3MDFf/com1miniv.csv

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。

对于单一品种,常见频率价格为;5分钟数据50元/月;10分钟数据40元/月;15分钟数据30元/月;30分钟数据25元/月;1小时数据20元/月;6种频率打包100元/月。欢迎定制其他频率。

附:

每日,不同到期日曾女士正版彩图合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率数据。如果距离到期日的期限不在回购期限内,采用相邻的两个回购期限的利率,根据曾女士正版彩图剩余期限,简单插值出曾女士正版彩图计算时需要的利率。

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。

隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于曾女士正版彩图的分钟收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于曾女士正版彩图价格减去理论价格。

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