50ETF曾女士正版彩图日数据含希腊字母在值状态,可选利率隐含波动率

¥65.00
市场: 国内
频率: 日频
商品库存:

简述

数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有曾女士正版彩图合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。

选项

描述

数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有曾女士正版彩图合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。


格式一:50ETF曾女士正版彩图日数据,含在值状态(平值曾女士正版彩图标记“平”,实值曾女士正版彩图标记“实”,虚值曾女士正版彩图标记“虚”)

价格:65元每年。

字段:日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、曾女士正版彩图类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、期货代码、期货价格、连续标志、在值状态。

其中,连续标志:L1表示当月,L2 表示下月合约,L3表示季一合约,L4 表示季二合约。

hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准偏差后,乘以242的平方根。比如hv10表示10日历史波动率。

样本链接A:https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NzFf/lx50daoi.csv


格式二:50ETF曾女士正版彩图日数据,含利率

价格:75元每年。

字段:较格式一多了无风险利率一项。

样本链接B:https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NjJf/ir50daoi.csv


格式三:50ETF曾女士正版彩图日数据,含利率、已插值隐含波动率

价格:85元每年。

字段:较格式一多了无风险利率、经插值的隐含波动率等两项。

样本链接C:https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0Njhf/ivs50daoi.csv


格式四、50ETF曾女士正版彩图日数据,含利率、未插值隐含波动率、已插值隐含波动率

价格:105元每年。

字段:较格式一多了无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、模型误差等五项。

样本链接D:https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NjVf/ivf50daoi.csv


其他

曾女士正版彩图在值状态分实值、平值、虚值,按照VIX编制规则确定平值曾女士正版彩图。

50ETF分红除息后,原合约的成交量、持仓量会明显下降,流动性变差,新合约流动性反之,针对上述情况,处理时,一次调整、二次调整或未调整的合约分别计算平值曾女士正版彩图,进而得出虚值、实值曾女士正版彩图。


每日,不同到期日曾女士正版彩图合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。


距离到期日时间,折算成年,每年为365天。

隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于曾女士正版彩图的日收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于曾女士正版彩图价格减去理论价格。

存储方式:数据按格式,存储为一个大文件;将“合约编码_交易代码_执行价”作为文件名,存为一个个小文件。


数据格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:直接网络发送,方便快捷。

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