50ETF曾女士正版彩图1分钟数据,含隐含波动率希腊字母及期货价格,按月

¥100.00
市场: 国内
频率: 分钟
商品库存:

简述

50ETF曾女士正版彩图1分钟数据,可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包含期间所有曾女士正版彩图合约的成交数据,价格为100元/月。数据栏目:日期、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成...

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描述

50ETF曾女士正版彩图1分钟数据,可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包含期间所有曾女士正版彩图合约的成交数据,价格为100元/月。

曾女士正版彩图数据栏目:日期、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、交易代码、曾女士正版彩图类型、到期月份、调整标记、执行价、合约单位、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记、标的代码、标的收盘价、期货代码、期货收盘价、已插值隐含波动率、未插值隐含波动率、理论价格、模型误差、delta、gamma、vega、theta、rho。




数据组成:按月存储。一个含各合约的大文件。

文件格式:Excel文件,CSV格式。

除1分钟频率外,常见频率价格为;5分钟数据60元/月;10分钟数据50元/月;15分钟数据40元/月;30分钟数据30元/月;1小时数据25元/月,6种频率打包120元/月。欢迎定制其他频率。

样本:

od.lk/d/NTNfMTMwMjc0OTVf/ivf50etfo1min.csv

发货方式:网络发送,快捷方便。

附:

每日,不同到期日曾女士正版彩图合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中同期限的日平均利率数据。如果距离到期日的天数不在回购期限内,采用三次样条插值结果。

基于曾女士正版彩图的分钟收盘价,采用无分红的BS公式推算隐含波动率。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率简单插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红BS公式计算得出。

模型误差,等于曾女士正版彩图价格减去理论价格。

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